ҚАРЗ МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТ РИСКИНИ CREDITMETRICS УСЛУБИЁТИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ АМАЛИЁТИ
Tom 24 soni 5 (2023), Молия ва солиқлар
Tom 24 soni 5 (2023)

ҚАРЗ МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТ РИСКИНИ CREDITMETRICS УСЛУБИЁТИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ АМАЛИЁТИ

Молия ва солиқлар
https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%25x
Nashr qilingan 2023-10-30
  • Фотима Мирзаева
  • Муҳаммадсодиқ Зокиржонов
Фотима Мирзаева
Муҳаммадсодиқ Зокиржонов
PDF

Kalit so‘zlar

CreditMetrics
кредит рейтинги миграцияси
йўқотишлар даражаси
дефолт
дисконт ставкаси

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin

Мирзаева, Ф., & Зокиржонов, М. (2023). ҚАРЗ МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТ РИСКИНИ CREDITMETRICS УСЛУБИЁТИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ АМАЛИЁТИ. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(5), 247–254. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
ACM ACS APA ABNT Chicago Harvard IEEE MLA Turabian Vancouver

Download Citation

Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX

Abstrak

Мақолада молиявий секторда замон таҳликалари ва мураккабликлари ҳисобига рискларни баҳолаш долзарблиги доирасида қарз молиявий инструментининг, хусусан, облигациянинг кредит рискини баҳолаш метрикаси ўрганилган. Таҳлил объекти сифатида мамлакатимиз молия секторининг муҳим бўғини ҳисобланган банк соҳасида фаолият олиб бораётган “Ипотека-банк” АТИБ танлаб олинди. Таҳлил учун кириш маълумотлари сифатида банкнинг расмий очиқ манбаларда келтирилган статистик маълумотлари, хусусан, банк томонидан чиқарилган ва жойлаштирилган еврооблигациялар бўйича маълумотлардан фойдаланилди. Шу билан бирга, услубиёт талаби доирасида рейтинг агентликлари, хусусан, Standard&Poor’s рейтинг агентлиги томонидан эълон қилинадиган глобал бенчмаркинг маълумотларидан кенг фойдаланилди. Услубиётга кўра, қарз инструменти рискини баҳолашда қатъий ҳисоблаш алгоритмига риоя қилган ҳолда кредит рискини баҳолаш таҳлили амалга оширилди. Мазкур тартиб бўйича еврооблигациянинг кредит рискини баҳолаш калькуляцияси ҳам мақолада ўз аксини топган.

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%25x
PDF

Bibliografik manbalar

Gupton G.M., Finger C.C., Bhatia M. (1997) CreditMetrics – Technical Document. / JPMorgan.

JPMorgan & Co. (2007) CreditMetrics™ – Technical Document Copyright.

Кричевский М.Л. (2013) Финансовые риски. Учебное пособие. / 2-е изд. – М.: КНОРУС. – 248 с.

Арис Е.Т. Модели оценки кредитных рисков. Управление кредитным риском. Проблемы анализа риска, том 14, 2017, № 4 .

Урсуленко А.В. Базель 2: Особенности моделирования кредитного риска. Всероссийский журнал научных публикаций, ноябрь, 2010. С. 70-72.

Andersson, Fredrik et al. “Credit risk optimization with conditional value-at-risk criterion”. [J] Mathematical Programming 2001, 89(2): 273-291.

Altman, Edward I. (1991) “Rating Migration of Corporate Bonds: Comparative Results and Investor/Lender Implications”, Working Paper, New York University Salomon Center.

Lucas, Douglas J. (1995), “Default Correlation and Credit Analysis”, The Journal of Fixed Income, pp. 76-87.

Деан Фантаццини. Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4. Прикладная эконометрика. № 1(13). 2009. Стр. 105-138.

Зокиржонов М., Мирзаева Ф. Рискларни баҳолашнинг инновацион методологияси. Иқтисодиётда инновациялар. № 5 (2019). 27-38-б. DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2019-5.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли «2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги фармони. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 13.05.2020 й., 06/20/5992/0581-сон.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim