ПРАКТИКА ОЦЕНКИ РИСКА ДОЛГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА CREDITMETRICS

Аннотация

В статье, в рамках актуальности оценки риска в финансовом секторе в связи с опасностями и сложностями времени, исследуется метрика оценки кредитного риска долгового финансового инструмента, в частности корпоративной еврооблигации. В качестве объекта анализа был выбран АКБ «Ипотека-Банк», работающий в банковской сфере, которая считается важным звеном финансового сектора нашей страны. В качестве входных данных для анализа используются статистические данные банка, представленные в официальных открытых источниках, в частности, данные о выпущенных и размещенных банком еврооблигациях. В то же время в рамках требования к методологии широко используются данные, публикуемые рейтинговыми агентствами, в частности рейтинговым агентством Standard&Poor's. Согласно методике анализ оценки кредитного риска проводился по строгому алгоритму расчета оценки риска долговых инструментов. В статье также отражен расчет оценки кредитного риска еврооблигаций по данной процедуре.