МАРКОВИЦ МОДЕЛИ БЎЙИЧА ИНВЕСТИЦИОН ПОРТФЕЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (КОРХОНАЛАР МИСОЛИДА)
Tom 23 soni 1 (2022), Инновация ва инвестиция
Tom 23 soni 1 (2022)

МАРКОВИЦ МОДЕЛИ БЎЙИЧА ИНВЕСТИЦИОН ПОРТФЕЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (КОРХОНАЛАР МИСОЛИДА)

Инновация ва инвестиция
https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss1/a360
Nashr qilingan 2022-02-25
Фотима Мирзаева
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Фискал Институти
Муҳаммадсодиқ Зокиржонов
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси
PDF (English)

Kalit so‘zlar

инвестицион портфель модели
даромадлилик
риск
ўрта қиймат
стандарт четланиш

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin

Мирзаева F., & Зокиржонов M. (2022). МАРКОВИЦ МОДЕЛИ БЎЙИЧА ИНВЕСТИЦИОН ПОРТФЕЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (КОРХОНАЛАР МИСОЛИДА). Iqtisodiyot Va taʼlim, 23(1), 124–130. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss1/a360
ACM ACS APA ABNT Chicago Harvard IEEE MLA Turabian Vancouver

Download Citation

Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX

Abstrak

Мақолада Г.Марковицнинг инвестицион портфель моделини шакллантириш босқичлари кўриб чиқилган. Амалий Excel дастурий таъминоти орқали портфелнинг берилган даромадлилик даражасида рискини минималлаштириш бўйича таҳлил амалга оширилган. Шунингдек ушбу моделнинг афзаллик ва камчиликлари кўрсатиб ўтилган.

https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss1/a360
PDF (English)

Bibliografik manbalar

Bernoulli, D. (1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 23–36.

Fisher, I. (1906). The Nature of Capital and Income. USA: Macmillan.

Graham, B. (2006). The intelligent investor, Rev. Ed. ISBN: 9780060555665: HarperCollins.

Hagstrom, R. G. (2013). The Warren Buffett Way, 3rd Edition . ISBN: 978-1-118-50325-6: Wiley.

M.Rubinstein. (2002). Markowitz’s “Portfolio Selection”: A Fifty-Year Retrospective. The Journal of Finance, 57(3), 1041–1045.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance (7. № 1), 71-91.

Markowitz, H. (1991). Foundations of portfolio theory. Journal of Finance, 469–477.

Price, F. S. (1994). Performance measurement in a downside risk framework. . Journal of investing, (FALL), 231-237.

Republican stock exchange «TOSHKENT», U. (2021, Февраль-Март 30). Market Data / Equity Price [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Retrieved from https://www.uzse.uz: https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7028090007, https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7029000005, https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7037560008, https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7028660007

Roy, A. (1952). Safety First and the Holding of Assets. Econometrica, 20(3), 431–449.

Rubinstein, M. (2012). Markowitz’s “Portfolio Selection”: A Fifty-Year Retrospective. The Journal of Finance, 57(3), 1041–1045.

Sharpe, W. (1966). Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1), 119–138.

Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. The Review of Economic Studies, 65–86.

Жданов, И. (2021, Февраль 1). Портфельная теория марковица. формирование инвестиционного портфеля в excel. 2015. . Retrieved from https://finzz.ru: https://finzz.ru/formirovanie-investicionnogo-portfelya-markovica-v-excel.html

М.В., С. (2016 - 40с.). Портфельные инвестиции: Учебное пособие. Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО.

Яновская, М. (2016). Формирование инвестиционного портфеля на международном рынке Форекс. Актуальные проблемы экономики строительства : материалы Республиканской научно-практической конференции (pp. 86-89). г. Минск: Белорусский национальный технический университет

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Иқтисодиёт ва таълим