Аннотация
В статье рассматривается этапы формирование модели инвестиционного портфеля Г.Марковица. С помощью программного обеспечения Excel проанализирован минимизация уровня риска портфеля при заданном уровне доходности. Также приводятся преимущества и недостатки моделя.
Библиографические ссылки
Bernoulli, D. (1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 23–36.
Fisher, I. (1906). The Nature of Capital and Income. USA: Macmillan.
Graham, B. (2006). The intelligent investor, Rev. Ed. ISBN: 9780060555665: HarperCollins.
Hagstrom, R. G. (2013). The Warren Buffett Way, 3rd Edition . ISBN: 978-1-118-50325-6: Wiley.
M.Rubinstein. (2002). Markowitz’s “Portfolio Selection”: A Fifty-Year Retrospective. The Journal of Finance, 57(3), 1041–1045.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance (7. № 1), 71-91.
Markowitz, H. (1991). Foundations of portfolio theory. Journal of Finance, 469–477.
Price, F. S. (1994). Performance measurement in a downside risk framework. . Journal of investing, (FALL), 231-237.
Republican stock exchange «TOSHKENT», U. (2021, Февраль-Март 30). Market Data / Equity Price [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Retrieved from https://www.uzse.uz: https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7028090007, https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7029000005, https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7037560008, https://www.uzse.uz/isu_infos/STK?isu_cd=UZ7028660007
Roy, A. (1952). Safety First and the Holding of Assets. Econometrica, 20(3), 431–449.
Rubinstein, M. (2012). Markowitz’s “Portfolio Selection”: A Fifty-Year Retrospective. The Journal of Finance, 57(3), 1041–1045.
Sharpe, W. (1966). Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1), 119–138.
Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. The Review of Economic Studies, 65–86.
Жданов, И. (2021, Февраль 1). Портфельная теория марковица. формирование инвестиционного портфеля в excel. 2015. . Retrieved from https://finzz.ru: https://finzz.ru/formirovanie-investicionnogo-portfelya-markovica-v-excel.html
М.В., С. (2016 - 40с.). Портфельные инвестиции: Учебное пособие. Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО.
Яновская, М. (2016). Формирование инвестиционного портфеля на международном рынке Форекс. Актуальные проблемы экономики строительства : материалы Республиканской научно-практической конференции (pp. 86-89). г. Минск: Белорусский национальный технический университет
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2022 Экономика и образование