Kalit so‘zlar
риски
рыночный риск
коэффициент Шарпа
Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin
Abstrak
Системные риски влияют на деятельность всех участников рынка. Расчет этих рисков поможет управлять рыночными рисками. Коэффициент Шарпа является одним из ключевых показателей при расчете рыночного риска. Важность расчета коэффициента Шарпа заключается в том, что он дает четкое представление о том, как получить среднюю стабильную доходность и минимизировать риск инвестирования в тот или иной финансовый инструмент. За счет измерения этого показателя предотвращаются негативные последствия для предприятия реального сектора. В данном исследовании будет рассмотрена сущность данного показателя, методы расчета и расчеты на примере предприятий реального сектора.
Bibliografik manbalar
Investitsiya faoliyati va strategik rivojlanish borasidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. https://president.uz/oz/lists/view/4913
D.Vukovic, Y.Vyklyuk, N.Chernova et al., Neural network forecasting in prediction Sharpe ratio: Evidence from EU debt market, Physica A (2019), doi:https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.123331
M.Yu.Malkina, R.V.Balakin. Анализ и оценка риска налоговой системы российской федерации на основе портфельного подхода. //Финансовая аналитика: проблемы и решения. 32 (218) – 2014
G.Deng, T.Dulaney, C.McCann, O.Wang. Robust portfolio optimization with Value-at-Risk-adjusted Sharpe ratios.// Journal of Asset Management (2013) 14, 293–305. doi:10.1057/jam.2013.21
S.Tajdini, M.Mehrara, R.Tehran. Double-sided balanced conditional Sharpe ratio.// Cogent Economics & Finance (2019), https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1630931
K.Dowd. Adjusting for risk: An improved Sharpe ratio.// International Review of Economics and Finance 9 (2000) 209–222.
Greg n. Gregoriou, Jean-Pierre Gueyie. Risk-Adjusted Performance of Funds of Hedge Funds Using a Modified Sharpe Ratio.// The Journal Of Wealth Management. 2003
Lin Liu, Qiguang Chen. How to compare market efficiency? The Sharpe ratio based on the ARMA-GARCH forecast.// Financial Innovation, (2020).
S.Elmirzayev, N.Tursunova, N.Sherqoʻziyeva, D.Abdikarimova, I.Jumaniyazov, M.Zokirjonov, Sh.Elmurodov, N.Shavkatov. Moliya bozori: Darslik / S.Elmirzayev va boshqalar; – T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. – 190 b
O.Hamdamov. Moliyaviy risklarni boshqarish uslubiyotini takomillashtirish.// “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali. № 6, dekabr, 2020 yil.
Jumaniyozov I. et al. Impact of Development Finance Institutions on Economic Growth: Implications for Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan //International Journal of Management Science and Business Administration. – 2018. – Т. 4. – №. 2. – С. 84-88.
Khamdamov S. Assessment of risks related to pension support of citizens concerning pensions by age //International Finance and Accounting. – 2020. – Т. 2020. – №. 2. – С. 8.
Б.К.Сатторов, С.Р.Аллаяров. Развитие экономики Узбекистана в условиях мировых интеграционных процессов, Наука, техника и образование, 2017/1/5, ООО «Олимп», https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=a_I-Mo8AAAAJ&citation_for_view=a_I-Mo8AAAAJ:VaXvl8Fpj5cC
Sharpe W. F. (1966). Mutual fund performance //Journal of Business 39.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright (c) 2022 Иқтисодиёт ва таълим